Citigroup Systematischer Handel

Multi-Asset-Anlage und Handelsprodukte Citis Multi-Asset-Anlage und Handelsprodukte sind auf die spezifischen Investitionsbedürfnisse und - ziele abgestimmt, von der Vermögensverwaltung bis zur Diversifizierung der Anlagen. Investoren kommen zu uns für strukturierte Investitionen, proprietäre Regeln-basierte Anlagestrategien, Fonds und maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich OTC-Derivate, maßgeschneiderte Notizen, Hedging, Monetisierung und Steuer-Lösungen. Wir investieren und handeln in Form von Schuldverschreibungen, Einlagen, Zertifikaten, OTC-Derivaten und Optionsscheinen. Wir nutzen unsere Forschungs-, Entwicklungs - und systematischen Handelskapazitäten, um einzigartige, auf Regeln basierende Anlagestrategien aufzubauen, die Investoren dabei helfen, auf Benchmark-Indizes zuzugreifen und diese zu übertreffen und Lösungen zu erschließen, die nur Citi anbieten kann. Angebote je nach Markt. Erfahren Sie mehr über Citis multi-asset Investitionen und Handelsprodukte auf citifirst. Um herauszufinden, welche Citi-Mittel für Sie zur Verfügung stehen, gehen Sie bitte zu funds. citi. Anlageprodukte: Keine Regierung Versicherte Keine Bankgarantie ValueWhen systematischen Handel verlieren kommt zu den Kreditmärkten WorriesxA0over Leichtigkeit des Handels, der in Kombination mit den höheren Graden der Hebelwirkung onxA0offer aus synthetischen Produkten haben encouragexA0credit tradersxA0to usexA0derivatives dazu beigetragen, dass das Wohlergehen der Unternehmensanleihen verfolgen. Aus dem weit verbreiteten Markit CDX Index Credit Default Swaps gebunden (CDS) auf Junk-Rating Unternehmen Optionen auf diesen Index geschrieben, als auch asxA0total Return Swaps (TRS) linkedxA0to Markitaposs iBoxxxA0cashxA0bond indexx2014investors haben jetzt eine Schar von exotischen, alternative Instrumente für den Handel Der Anlagenklasse. So beliebt sind die Instrumente in der Tat, dass das notierte Volumen der gehandelten Indexoptionen an einigen Tagen das Handelsvolumen im zugrunde liegenden Index übertroffen hat, nach einem führenden Kredithändler bei einer der größten Banken. Das hat Sorgen von Barclays Plc-Analysten dazu veranlasst, dass solche Quotswaptions, wie CDX-Indexoptionen, wie sie manchmal bekannt sind, den zugrunde liegenden Index übermäßig beeinflussen. In der Zwischenzeit, wie von der Citiaposs-Frage in Abbildung 4 angedeutet, haben andere Bedenken geäußert, dass Anleger zu viel Leverage durch die Verwendung der Produkte annehmen. Die Befragten zu Citiaposs Umfrage abgeschossen, dass die Angst, aber mit nur 27,4 Prozent sagen, dass sie worriedxA0quotabout waren, wie die Anleger mehr Leveraged Risiko mit derivatives. quot Solche Produkte nehmen auch neue Verwendung in einer Schar von sogenannten systematicx2014or auf Regeln zu finden sein werden gesagt, Basierte x2014trading-Strategien, nach Citi. Nur 2,8 Prozent der Befragten xA0 believe gibt es keine rentable systematische Strategie in Kreditoptionen, während zwei Drittel hinzu, dass sie glauben, verkaufen Volatilität isxA0a profitable Bereich für solche Handel. "Dies ist eine interessante Tendenz, da der Kreditraum traditionell stark auf fundamentale Analysen zur Erzeugung von Alpha angewiesen ist", sagte Citi Credit Strategist Anindya Basu, die auf die hoch bewertete Outperformance der Fondsmanager zurückgriff. "Wir glauben, dass die zunehmende Liquidität im Kreditportfolio productsx2014e. g. Credit-Indizes, Optionen auf Kredit-Indizes und standardisierte Total Return Swaps auf iBoxx Indizesx2014has machte sie mehr zugänglich zu systematischen Strategien, und Investoren beginnen, in diesem Raum engagieren, quotxA0hexA0added. Systematische Strategien haben in diesem Jahr unflattering Schlagzeilen gemacht, mit JPMorgan Chase amp Co. Analyst Marko KolanovicxA0blaming solche Strategien für die Verschärfung der jüngsten Börsenverkauf. Einige Kredit Händler haben eine Parallele zwischen dem Anstieg der synthetischen Kreditprodukte allowingxA0investors gezeichnet in den Kreditmärkten zu plätschern, und die Art und Weise Futures gebunden an thexA0Chicago Board Options Exchangeaposs Volatilitätsindex dazu beigetragen, die Entwicklung der Volatilität des Aktienmarktes als eigene Anlageklasse voranzutreiben. Kredite weitere Glaubwürdigkeit zu anekdotischen Beweise, dass syntheticxA0credit Instrumente boomen, mehr als 60 Prozent der Anleger von Citi befragten sagte, sie sind bereits Handel oder erwägen den Handel mit solchen Produkten in der Zukunft. Vor der hier seine auf dem Bloomberg Terminal. CitiFX Systematische Handels Seminar in London zum Host 6. September 2012 05.43 Uhr Eastern Daylight Time LONDON - (BUSINESS WIRE) - CitiFX Margin Trading ist ein besonderes Ereignis in London Hosting für FX Die daran interessiert sind, ihren Ansatz für den Aufbau und die Einführung automatisierter Handelssysteme zu verbessern. Das Seminar, das am 12. September stattfinden wird, wird Themen erforschen, die von dem Aufbau eines effektiven Workflows für die Entwicklung und Erprobung automatisierter Strategien bis hin zu Fragen des Hochfrequenzsystemhandels reichen. Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe von Seminaren für professionelle Händler und mittelständische Institutionen Handel Margin FX. Das Seminar findet statt bei 200 Aldersgate, St. Pauls, London, EC1A 4HD. Devisenhändler Interesse an der Teilnahme an citifxproeuropesystematic-Trading-Seminar oder kontaktieren Sie CitiFX Margin-Handel bei 44 800 279 3243. Über die Moderatoren registrieren sollten: Ilya Gorelik ist der Gründer und CEO von Deltix, Inc. Die Deltix Produkt-Suite umfasst alle Phasen der Erstellung, Testen, Optimieren und Bereitstellen von quantitativen Handelsstrategien, über Aktien, Futures, Optionen und FX. Deltix verfügt über eine globale Kundenbasis quantitativer Buyside-Firmen. Gorelik verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von umfangreichen Softwareprojekten und Teams. Er hat einen Doktortitel. In der Berechnungsmechanik der TU Moskau und erhielt einen Master im Maschinenbau der Technischen Universität Minsk. Dr. John Loidizes ist ein Vizepräsident für Citi, der sich 2010 dem Unternehmen angeschlossen hat, um an einem hochfrequenten, systematischen Devisenhandel zu arbeiten. Er arbeitete zuvor bei einem Hedgefonds und einer Investmentbank, die ähnliche Systeme baute. Vor diesem war Loidizes ein Physikforscher und hat einen Ph. D. In der experimentellen Hochenergie-Teilchenphysik, wo er an Teilchenbeschleunigern und Detektoren in Hamburg arbeitete und einige kleinste Teilchen misst, von denen wir glauben, dass sie in unserem Universum existieren. Stephane Coquillaud von Alacrity FX hat eine Vielzahl von leitenden Positionen im Handel und Risikomanagement von FX bei großen Institutionen. Vorherige Rollen umfassen exotisches Risiko bei Barclays Capital, Leiter des exotischen Optionenhandels bei Calyon und zuletzt bei TD Securities. Er absolvierte die ESSEC, die führende französische Wirtschaftshochschule und ISUP, das Pariser Institut für Statistik. Er ist ein Gefährte der französischen Gesellschaft von Versicherungsmathematik und hält auch einen Master-Abschluss in Computational Finance von Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Phillippe Bonnefoy kaufen. Vorsitzender und CEO von Newscape Capital Group, einem spezialisierten Investmentberatungsunternehmen in London. Er ist auch der Begründer der eleuthera capital AG, einer schweizerischen systematischen Devisenhandelsgesellschaft. Bonnefoy ist seit mehr als 25 Jahren im Investment Advisory-Geschäft tätig und hat über alle Anlageklassen investiert. Er gründete den Cedar Fund und den Cedar Diversified Macro Fund, den er 2007 verkaufte. Er war auch der externe Anlageberater der Commerzbank für alternative Anlagen für fünf Jahre. Citi, die führende globale Bank, hat etwa 200 Millionen Kunden-Accounts und ist in mehr als 160 Ländern und Rechtsgebieten tätig. Citi bietet Verbrauchern, Unternehmen, Regierungen und Institutionen ein breites Spektrum an Finanzprodukten und - dienstleistungen, einschließlich Konsumentenbanken und Kredit-, Unternehmens - und Investmentbanking, Wertpapier-Brokerage, Transaktionsdienste und Vermögensverwaltung.